El próximo 18 de Junio a las 12:30 horas en la Sala de Seminarios del edificio Torretamarit, el prof. Nirian Martín (Universidad Computense de Madrid), impartirá la conferencia que lleva por título  “Nuevos procedimientos estadísticos para los modelos de regresión logística multinomial”.

Abstract.  Este trabajo desarrolla una nueva familia de estimadores, los conocidos estimadores de mínima “density power divergence” para el modelo de regresión logística multinomial. Se presentan así mismo, una familia de estadísticos de contraste de Wald, útiles para hipótesis lineales respecto a los parámetros del modelo, basados en estos estimadores. Se estudia teóricamente la robustez de de los estimadores y estadísticos de contraste propuestos, mediante un análisis de la función de influencia. Se muestran varios ejemplos reales para ilustrar la necesidad de contar con procedimientos estadísticos robustos en lugar de utilizar inferencia estadística basada en la función de verosimilitud. Se realiza también un estudio de simulación con el fin de validar empíricamente los resultados teóricos del trabajo. Finalmente, se propone un procedimiento basado en realizaciones muestrales para seleccionar el parámetro de robustez adecuado con su correspondiente justificación empírica.